Презентация на тему: Управління валютним ризиком в банку

Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: ”Управління валютним ризиком в банку” Виконав: студент V курсу групи МБС–11 денної форми навчання Cулима М.К. Науковий керівник: доцент Криклій О.А.         Суми – 2011

Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методів оцінки та мінімізації валютного ризику банку. Завдання курсової роботи: з’ясувати сутність поняття «валютний ризик банку», виділити та класифікувати фактори, що визначають його рівень; визначити класифікаційні ознаки для побудови типології валютного ризику банку; дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління валютним ризиком банку; дослідити та описати інструментарій аналізу та оцінки валютного ризику банку; визначити методи та відповідний ним інструментарій мінімізації валютного ризику банку; дослідити та описати процес контролю валютного ризику в банку; відобразити методики стрес-тестування із врахуванням закордонного досвіду і обґрунтувати доцільність вдосконалення існуючих методичних рекомендацій Національного банку щодо проведення срес-тестування в комерційних банках України; обґрунтувати доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для регулювання основних форм валютного ризику банку. Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи. Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку.

Рисунок 1 – Місце валютного ризику в системі банківських ризиків

Фактори, що впливають на валютний ризик банку Рисунок 2 – Фактори, що впливають на валютний ризик банку

Рисунок 3 – Розподіл підрозділів банку, що приймають участь в управлінні валютним ризиком, згідно із ієрархічним підходом.

Таблиця 1 – Методи оцінки валютного ризику, їх переваги та недоліки

Таблиця 2 - Порівняння світового та європейського підходів до методів стрес-тестування з українським

Таблиця 3 – Класифікація методів мінімізації валютного ризику банку

Застосування трансфертного ціноутворення як методу мінімізації валютного ризикуТрансфертна ціна BID (ТЦbidi) за якою відділ управління позицією купує фінансові ресурси певного типу в ЦФВ(1.1) БСi – базова ставка для розрахунку трансферної ціни для данного типу фінансових ресурсів. Мкi – компенсаційна маржа; Мbidстимi – стимулююча маржа; Мbidдестимi – де стимулююча маржа. ТЦbidi – трансферна ціна BID для певного виду ресурсів. КМ – маржа казначейства Мкi – компенсаційна маржа; Мofferстимi – стимулююча маржа; Мofferдестимi – де стимулююча маржа.

Таблиця 4 – Система контролю валютного ризику банку

Дякую за увагу!